2014年07月 の記事一覧

手法とリスクの関係性


こんばんは。

というよりもかなり遅い時間ですが、


今日から新たな環境でのスタートとなりました。


というのは、僕の生徒さんが仕事を終えてから

毎日、僕の家に来てトレードをすることになりました。


色々事情があるようで、普段の収入以上の金額が必要なようで

スピードを上げて取り組みたいんです!お願いします!

と頼み込まれたという経緯なんですが


僕も、より基本に忠実にトレードできるのでいいかなと

あと放置気味だったブログのネタにもなるかと思ったのでオッケーしました。笑



さて、今回のブログの表題にもなっているんですが

この生徒さんが毎日、僕と一緒にトレードをして

スピードをあげるということに大きく関係しているので

手法とリスク管理について書いていこうと思います。


手法という言葉の概念について僕はいくつか考えがあります。


手法とは


物事のやり方。特に、芸術作品などをつくるうえでの表現方法。技法。「写実的な―」「新―を用いる」
by goo辞書


単純な意味で捉えると

■トレードのやり方

■トレードスキル


この二つを読み取ることができます。


実はこの二つは表裏一体で

トレードのやり方=トレードスキル

でもあり

トレードのやり方≠トレードスキル


と矛盾した関係性にあります。


わけが分からないと思うのでもう少し簡単に言うと


大まかな分類としては

トレードのやり方=トレードスキル

でも厳密には

トレードのやり方≠トレードスキル

なんです。


抽象的には同じことなんだけど、具体的には違うところがあるっていうことです。

あんまり簡略化できていませんが勘弁してください笑


二アリーイコール(近い)とも言えますね。


全は一、一は全という考え方が一番分かりやすいと思うんですが


『トレードのやり方』、この中に『トレードスキル』というものが含まれています。


大まかなやり方があって、その上で細かいスキルが存在しているのが

『手法』というものなんです。


これが手法の定義だと僕は思っています。


なので、僕がよく使うトレンドの手法でいうと

トレンドラインまで押し目が来てたので、短い時間足でタイミングを計ってエントリー


と、単純にいうとこれだけなんですが


エントリーするには細かい条件があります。

条件は人それぞれだと思いますが


サポートがあるだとか、ストキャスがどうだとか、雲がどうだとか

まぁ色々あります。

この細かい条件をクリアしないとエントリーできないわけです。

この条件でエントリーする、もしくは損切りをするというのが

トレードスキルというわけです。


『単純なやり方』と『細かい条件判断』

この二つが揃って初めて手法と言える。

考えてみればごくごく当たり前のことですが

それをちゃんと腹の底で理解して、踏まえているかいないかでは雲泥の差です。


これを前提にして話したかったのでダラダラと書きました。


本題に戻ります。

トレードの手法とリスク管理。


これがどういう関係性にあるかを話していきたいと思います。


リスク管理をしていく中で僕が考えるのは

①終着地点を決める

②達成に必要な一日のノルマを決める

③実際に行える手法で達成可能なのかを考える

達成できる
手法がある → 一日の手数、今までの勝率から最大損失を計算

達成できる
手法がない → 時間的要因、利幅的要因、勝率的要因を明確にして、目標を考え直す


ここで大事なのは手法がないからといって、インスタントにやろうとしないことです。

長い目で見れば新しい手法を取り入れるのは構いませんが

短期的な目標達成のために付け焼き刃で相場に立ち向かっても、返り討ちに合うだけです。


まず、何かの手法を学んで勝率を確かなものにしてから取り組んで下さい。


リスク管理や目標設定はそれからの話ですね!


■達成できる手法がある
→ 一日の手数、今までの勝率から最大損失を計算

トータルで見て、損失をカバーできる無理のない資金配分を考える


この資金配分は手法によって違うでしょうし、そもそも資金配分を考えない方もいらっしゃるかもしれません。

資金配分についてはまた今度詳しく書こうと思います。


■達成できる手法がない
→ 時間的要因、利幅的要因、勝率的要因を明確にして、目標を考え直す

・時間的要因
これはトレードのスタイルも関わってきますが、一日のトレード時間は大体同じだと思います。
必要な手数が足りなければ達成できませんので、時間を調整する必要があります。


・利幅的要因
少ない利幅しか獲得できない手法の場合は、手数を増やす必要があります。

・勝率的要因
勝率が低く、スピードが遅いという問題がある手数を増やす必要があります。

と、この三つの要因は本質的には似たようなものなので


極端に言うと、短時間で利幅が大きくて勝率が良いと夢のような手法が必要になってくるわけなんですが

そうではなくて、それぞれの手法の特徴がありますから、それをしっかりと分析して

バランスを取っていかなければいけませんよね。



トレードの手法とリスク管理において、この三つの要因というのが肝になってきます。

バランスを取るといっても、先に書いたように

夢のような手法を目指してしまいがちですが

そんなものは存在しません。


夢のような手法は、どこまでいっても夢のままです。

現実になることは限りなくゼロに近いです。


しかし、リスクをしっかりと管理することができれば

夢に限りなく近いことが可能になります。


利幅を大きく取れるようなポイントで勝率があまりよくないところでは

負けに耐えられるだけの体力(資金)があれば狙うことはできます。


勝率と利幅と一回のトレード当たりのロスカットラインを計算すると

トータルで利益を残していくことができます。


って、ちょっとごちゃごちゃしていまうので、単純な数字で表すと

・勝率=6割

・平均利幅=資金に対して5%

・一回のトレードのロスカットライン= -2%

100万円の資金があれば

10回のトレードで

6勝=30%の利益
4敗=8%の損失

22%(22万円)の利益を残すことができます。


勝率が良ければ、ロスカットラインも多く取ることができます。


こうしてみると、かなり簡単そうに見えるんですが

トレードを支配しているのは、自分のメンタルです。


負けを大きく出してしまう人や、勝率を上げられない人は

手法自体が間違っているのがほとんどです。


僕も昔はそうでした。

トレードルール(条件)を破ってしまったり、根拠のない理由で乗ってしまったり

ロスカットラインを割っても損切りできずに抱え込んでしまったり

知らぬ間に実践しようとしていた手法とは、かけ離れたトレードをしてしまいますよね。


自分のメンタルをコントロールできるような『条件』を作るのも

トレードスキルの大切な部分です。


ごちゃごちゃと小難しいことを言いましたが


■手法を確立すること

■リスクを管理できること

■上の二つを淡々とこなすルールを確立する(条件を作る)

と、この三つが言いたかっただけです。


リスクを取るにはそれをカバーできるだけの要因が必要です。

自分の手法をしっかり分析して、どうすれば利益を残していけるか

毎日のトレード、今までのトレードを見返してみるときっと見えてくると思いますよ。


騙されたと思ってやってみてくださいな。



いやー長くなりました。


まとまったようで、全然まとまってない気がする笑


全然伝わらなかったかもしれませんが、

ここまで読んで頂き、ありがとうございます。。。。。。。

話す言葉ではなくて、文章で伝えるって難しいんですよね。


やっぱり動画も考えよう。。。。


次回はもっと分かりやすくなるようにがんばります!


では、また!

長い道のり


どうも、こんばんは。

ブログ全然更新していませんが、ぼちぼち更新していこうと思います。





タイトルは何かって言うと、FXの管理ファイルを自分で作っていたんですが、、、、

とうとう完成しましたーーーーー!


めちゃくちゃ時間かかりましたが、必要なデータは全て把握できるように
がんばりました。




皆さんはトレードする時ってデータとっていますか??

むしろ、トレードの記録すら残していない。。。。

そんな方もいらっしゃると思います。

僕はかなりデータっていうのを大事にしているんですよね。

昔、居酒屋の店長をやっていたことがありました。

その会社は大手だったので、むちゃくちゃ細かいデータがたくさん取れたんですよ。

他の店長はあまり使ってなかったみたいなんですが、僕は必要そうなデータを

ちょくちょく集計していました。

なんの目的もなく始めたその集計データで気づいていなかった色んなことに
気づくことができたんですよ。

無駄な人件費だったり、食材コストだったり、

来店客数や来店組数も色んな単位で集計できたので

人の流れを知ることもできました。

とにかく書ききれない程たくさんのことに気づくことができたんです。

無駄なものは省けるし、売上に必要なことが自然と分かってくるので

利益はとんとん上がっていきました。



で、何の仕事をするときも、やっぱりデータを取るくせがあるので

トレーダーに転向してからも、すぐに管理ツールを作ろうとしてたんですが

エクセルがそんなに分からないので、しっくりくるのができてなくてあまり使っていませんでした。。。。

だから、ノートに全部記録していたんですけど、集計がめんどくさすぎてやらないから

なんとなくしかデータを取れてませんでした。

ふと、作り直してみようと思って徹夜して作り上げました!


最初にやろうとしてから、一年以上経ってしまいましたが
やっとデータが取れる!

こういうのってやる気も変わりますよね、

新しいPCも買ったことだし、仕事がさらに楽しくなりそうです。




データを取っていくと、自分と向き合うことができるし

それってかなり必要なことだと思います。

トレードの9割くらいは心構えとかメンタルだと思うので

必要、不必要が分かるのはもちろんですが

自分と自分のトレードを冷静に見ることができます。

ポジポジの人なんかは、勝率下がっちゃうのが目に見えるので

少しは改善されるかもしれませんね。



まぁ今日はこの辺にしといて、、、、、

次からはトレードの内容とかスキルもあげていこう。

それでは!